Estrategias De Negociación S & P 500

Trading Strategies - El maíz y el SP 500. Primero una explicación para la naturaleza diversa de mi ofrenda hoy en día que agrupa maíz y el SampP 500 en el mismo puesto. Como comerciante desde hace tiempo soy un defensor de la difusión de sus alas a través de una amplia gama de clases de activos en lugar de limitarse a un mercado único. Creo que las ventajas son: Aumenta la oportunidad de aplicar estrategias de éxito Permite seleccionar el mejor riesgo: oportunidades de recompensa que pueden surgir de una situación de mercado único Mejora la gestión de riesgos a través de la diversificación Puede ayudar con la gestión del tiempo que le permite tiempo su investigación de mercado y comercialización mejor Encajar con sus otros compromisos De cualquier manera, hacia abajo a los negocios. El SampP 500 anoche confirmó un rechazo de la zona de Fibonacci cluster que describí en mi post el 12 de septiembre. Esto crea la posibilidad de que hayamos completado un declive de swing y haríamos que el martes sea una baja significativa sugiriendo que podríamos estar embarcando en una corrección de la caída total desde mayo o incluso en el comienzo de una nueva tendencia alcista. Ive etiquetado el declive del swing potencial 5 en el gráfico anterior. Los detalles de la zona del racimo de Fib alrededor de 1065 están en mi poste del 12 de septiembre pero para el expediente proyecta que el ª columpio final que comienza en 4 sería 61.8 de la longitud del movimiento abajo a 3and 127 del movimiento de 3 de nuevo a 4Wednesdays Baja de 1074 está dentro de aproximadamente 1 de esta zona y lo suficientemente cerca para constituir un rechazo de la misma. La vela grande de los martes significa que la estrategia, nosotros discutimos normalmente la compra en el primer cierre encima de la alta de la vela que hace el canal en el racimo del Fib significa que usted estaría entrando una manera justa de su pérdida del parada alrededor de 1070. Otra alternativa ahora Sería esperar una confirmación adicional y un movimiento hacia arriba a través de la línea de resistencia por encima de 3. Esto está representado por la línea horizontal roja alrededor de 1155. Si esto sucede, está entrando aún más lejos de la parada. Sin embargo, el trade off es que una superposición de vuelta a través de 3 proporcionaría una confirmación adicional de que la bajada impulsiva ha terminado y un importante rally potencialmente en marcha. El siguiente gráfico es de la relación de ganancias de precio a plazo de la SampP 500. Esto se basa en analistas ganancias de 12 meses Previsiones. Interesante ver esto ha rechazado el retroceso de 78.6 de todo el rally de los mínimos de GFC. No hay duda de un montón de razones para preocuparse por los mercados internacionales. Sin embargo, el tipo de niveles avanzados de PE que se han alcanzado ahora en alrededor de 10.3 sugiere una caída muy grande en las ganancias corporativas de los niveles recientes. A pesar de la reciente agresión a la confianza de los consumidores y de los inversores, la actividad económica en los Estados Unidos parece ser débil y empapada en lugar de en cualquier tipo de fuerte caída en este momento. Esto se caracteriza por la liberación de las últimas noches del índice de desempeño no manufacturero de septiembre. A 53, esto se compara con 54 en 2010, pero sólo 46,3 y 47,3 en 2008 y 2007, respectivamente. Esta línea de pensamiento sugiere que la actividad económica tendrá que ser empujado mucho más bajo aún por la crisis del euro para causar el tipo de disminución de los beneficios que justificaría las valoraciones actuales. Esto puede suceder por supuesto, pero también hay un montón de riesgo para los vendedores de estos niveles si las cosas se establecen durante un tiempo e indica que los mercados blancos son volátiles y los compradores desencadenar feliz en estos niveles Por último, la carta de maíz. El precio ha completado potencialmente una gran corrección ABC de todo el rally desde mediados del año pasado. Interesante ver que este gráfico produjo una buena venta establecida para los comerciantes de ABC cuando el rally correctivo rechazó un grupo Fib en torno a 760. Precio ha rechazado un grupo Fib que propone que el swing B / C será del mismo tamaño que el swing Hasta A y: 127 del movimiento de A volver a BONE enfoque de la estrategia sería comprar con una parada justo detrás de la baja reciente y un objetivo de ganancias inicial a medio camino entre B y el máximo en 799. El segundo objetivo de utilidad se utiliza Técnicas de proyección de Fib para identificar objetivos potenciales más allá de 800. Si llegamos tan lejos, pondremos algunas ideas sobre esto. Una estrategia de negociación Simple Swing para el S038P 500 Swing es una forma de aprovechar los retrocesos del mercado para obtener mejores entradas y operaciones más rentables. En este artículo se muestra un método sencillo para el comercio de la SampP 500 utilizando un sistema de comercio swing. Veo la rentabilidad histórica de la estrategia y también uso una prueba de entrada aleatoria para ver cuán robusto es el sistema de entrada. ¿Qué es Swing Trading Swing trading es bastante sencillo. Es una manera de utilizar los retrocesos normales del mercado para entrar en operaciones. La forma en que particularmente me gusta usar el swing de comercio es combinarlo con la tendencia general del mercado La imagen a la izquierda es un buen ejemplo de cómo quiero usar swing trading. He destacado los posibles puntos de entrada usando flechas verdes. En este ejemplo, la dirección a largo plazo del mercado es hacia arriba. Por lo tanto, sólo voy a negociar en esta dirección. Hecho bien, swing trading nos permite maximizar nuestra ganancia potencial, mientras que minimizar nuestro riesgo potencial. Podemos entrar en operaciones que tienen ratios de recompensa / riesgo favorables y aumentar nuestras posibilidades de seguir siendo rentables a largo plazo. Al igual que todos los enfoques comerciales swing de comercio tiene desventajas. Durante los mercados con tendencia fuerte, los comerciantes de swing pueden perderse buenas oportunidades comerciales si el precio no retrocede. Esta estrategia tiene tres partes principales: Un filtro de dirección Un sistema de salida Un disparador de entrada Para esta estrategia utilizo Canales de desviación estándar para identificar la tendencia dominante. Creo que estos canales son una excelente manera de identificar la dirección del mercado. La estrategia es larga sólo y si los canales están apuntando hacia arriba voy a entrar en un comercio. La estrategia de salida que estoy usando es Bollinger Bands. Las bandas de Bollinger se expanden durante la volatilidad del mercado y se contraen durante los tiempos de silencio. El disparador de entrada es un patrón de Candlestick japonés. De hecho, yo uso un patrón muy simple. Espero que el precio se cierre por debajo del canal de desviación estándar inferior y luego busque una vela bajista. La vela bajista debe tener un cuerpo un porcentaje mínimo de la altura de la vela. Trading Backtest Resultados Este backtest comercial se llevó a cabo utilizando un modelo de Backtest Tradinformed. Son una gran manera de probar sus propias estrategias y realmente mejorar sus habilidades de negociación. He probado esta estrategia en el índice SampP 500 en el tiempo diario. He utilizado los datos de 1990 a 2016. Para los resultados a continuación, tuve una stop-loss calculado en 3 veces el ATR. Puse el multiplicador Bollinger Band a 1,5 desviaciones estándar. Los canales de desviación estándar se calcularon sobre la base de 200 días y se compensaron con 0,5 desviaciones estándar. El cuerpo del disparador de la entrada de la vela debe ser por lo menos 65 de la altura total de la vela (entre el alto y el bajo). Conclusiones Los resultados originales mostraron que esta estrategia de negociación swing ha sido rentable durante un largo período de tiempo en el índice SampP 500. Tiene un porcentaje relativamente alto de ganadores y tiene una reducción relativamente baja. La comparación de los resultados originales con la prueba de entrada aleatoria demostró que el desencadenador de entrada funciona mejor que la entrada aleatoria en esta prueba. También muestra que el filtro y el sistema de salida pueden ser rentables a largo plazo sin depender totalmente del disparador de entrada. Recursos adicionales Si usted está interesado en explorar más sobre el comercio de swing realmente disfruté de la lectura de Swing Trading para Dummies de Omar Bassal. Es una buena introducción al tema. Soy un fan de la serie For Dummies, en este caso hay un buen uso del humor y el material se presenta claramente. El autor incluye mucha información y ideas comerciales. Otra buena manera de mejorar su swing de comercio es el uso de Fibonacci Retracements. En mi artículo sobre cálculo de Retracements Fibonacci automáticamente muestro mi método para poner Fibonacci Retracements niveles en una hoja de cálculo de Excel. Video Puede ser más fácil entender una estrategia viendo. Echa un vistazo al video de mi demostración de la estrategia y la hoja de cálculo backtest. Una estrategia simple de negociación de opciones que supera a la SP 500 NUEVA YORK (TheStreet) - Puede ser una estrategia ganadora para vender sin cubrir o sin cubrir a corto plazo pone, a continuación, esperar hasta la madurez y repetir el comercio. Los inversores que se sienten cómodos con el riesgo de las acciones pueden vencer al índice a largo plazo explotando un defecto en la teoría de la opción clásica. Tenga en cuenta que con la estrategia de apalancamiento a continuación, teóricamente puede perder más que el capital invertido - piense cuidadosamente. La estrategia es vender sin cubrir a corto plazo el dinero en el SampP 500. Esperar hasta la madurez, y repetir. Así que por qué te digo esto, casi no puedo pensar en nada más sencillo. Es por eso que no me siento revelando ningún secreto comercial sustancial. Esta estrategia es diferente de la estrategia central del fondo de cobertura de lanzamiento Im que funciona, y el actual régimen de mercado podría no ser ideal para comenzar a implementar esta estrategia. O tal vez sólo estoy diciendo esto porque no quiero demasiada gente para bash front-end opciones de primas. Lo que hace esta estrategia interesante en mi opinión es que: Supera a la SampP 500 a largo plazo, en términos de rendimiento y riesgo. Explora un defecto en la teoría clásica de precios de opción. Las Figuras 1 y 2 comparan la evolución de las estrategias desde marzo de 1994 frente a la SampP 500, rebase a 100 utilizando vencimientos mensuales y semanales. Para que nuestros resultados fueran fáciles de reproducir, ignoramos las tasas de interés y los dividendos. Durante el período de 20 años, el SampP 500 registró una proporción de Sharpe de 0,41. La estrategia mensual es ligeramente mejor en 0,55, pero la estrategia semanal es mucho mejor en 0,76. Figura 1. Estrategia mensual (línea azul) vs. SampP 500 (rojo)