No-lag-Triple exponencial Promedio móvil (t3) basado en los valores de heiken ashi Junio de 2008 Estado: your mom 141 Mensajes hola, he leído un artículo en acciones y materias primas sobre el método de crossover MA final y pide el uso del Triple Media móvil exponencial (que se puede encontrar en todas partes se llama t3. Voy a publicar algunas versiones de la misma). Que entonces se ha hecho ningún retraso y utiliza los datos de las barras del ashi del heiken en vez de barras normales para hacer extremadamente suavizado. Según el artículo éste es el MA final. Si alguien puede hacer este MA o tiene uno por favor, publicarlo. Dieron la fórmula para hacerlo, pero no para metatrader. Si cualquier persona puede tranlate la fórmula de una plataforma a otra dígame y fijaré la fórmula requerida para amke este indicador en ese programa. Los programas que tengo la fórmula de la TEMA (media móvil exponencial triple) basada en los valores de asik de heiken son los siguientes: - Metastock - Servicio de Negocio - Señal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS obviamente quiero este indicador para MT4, y una vez que consiga este indicador voy a diseñar un sistema de comercio con él y hacerlo público Sinceramente, A El LEX PS De lo que me han dicho, el indicador i publicado titulado quotT3quot puede tener un problema con él así que si vas a probar uno que he publicado mabye intentar los otros dos T3.mq4 3 KB 1,963 descarga Se unió a Nov 2007 Status: Tratar de modo manual de nuevo 2.209 Mensajes ¿tiene un ejemplo de lo que la salida debe parecerse a las barras de Heiken Ashi contienen 4 componentes, 2 para hacer la mecha y 2 para hacer la barra. ¿Utiliza el valor más alto, el valor más bajo o qué crear su indicador. SkyNet es consciente de sí mismo Junio 2006 Estado: El comercio la reacción no la noticia 8,533 Posts El precio es el único quotno-lagquot cualquier cosa. Es cierto que cuanto mayor es el retraso, menos sensible es el indicador a movimientos repentinos de precios, y más tarde se produce la señal de entrada. Pero una entrada posterior a un movimiento no es necesariamente inferior, ya que proporciona una mayor confirmación de que se ha producido una inversión. El compromiso es el siguiente: como regla general, la entrada temprana da lugar a un mayor tamaño de ganancia, pero una tasa de ganancia más baja entra al revés. Por supuesto, esto supone que ambos usan el mismo método de salida. La mejora de la suavidad reduce el riesgo de señales falsas causadas por zigzagging, pero debe recordarse que los indicadores se derivan del precio (son un síntoma, no una causa), y ese precio es el resultado del flujo de órdenes creado por el sentimiento. Por lo tanto, las falsas señales de un cambio inesperado, o un retroceso anticipado que no llega a ninguna parte, son en última instancia el resultado del sentimiento, y no el resultado de una falta de suavidad. Hace algunos años miré una suite de indicadores propietarios desarrollada por Mark Jurik, que él afirmó era superior a Tillson8217s T3: mayor precisión (cercanía a los datos originales), menos retraso (señales anteriores), mejora de la suavidad (menos quotrandomquot zigzagging), y Menor overshoot (overshoot crea señales falsas cuando el precio cambia de dirección de repente). Para cualquiera, eso está interesado: jurikres / down / productguide. pdf Nota a los moderadores: Nunca he contactado con el Sr. Jurik, y no tengo afiliación financiera a ninguna de sus investigaciones o productos. No estoy apoyando ninguno de sus productos aquí Todo esto es muy prometedor. Sin embargo, he realizado algunas pruebas de rentabilidad (aunque en índices de acciones en lugar de gráficos de divisas) en T3 frente a las AMA (estándar), y me satisfice que los beneficios ofrecidos por el T3 no fueron lo suficientemente grandes como para ser estadísticamente significativa. Heikin-Ashi en sí es un proceso de promediación que introduce el retraso. Los indicadores o estudios que resumen datos pasados (por ejemplo MA, Heikin-Ashi, velas de TF más largas) emplean mucho el mismo proceso y crean la misma quotinertia que el cálculo integral. Cuanto menor sea el resumen de los datos, mayor será el factor de retraso. Por el contrario, los indicadores que se facturan como líderes (por ejemplo osciladores como RSI, estocástico) toman diferencias, que calcula la tasa de cambio (aceleración / desaceleración) y es por lo tanto similar al cálculo diferencial. Por lo tanto pueden causar falsas señales de inversión, el resultado de su ser demasiado sensible a las meras deceleraciones durante un movimiento. MACD es un buen ejemplo de un quotíbrido que emplea ambos procesos. Los dos EMAs (12 y 26) introducen lag, pero tomando la diferencia entre las dos compensaciones esto. A continuación, el EMA (9) utilizado para crear la línea de señal introduce un segundo retraso, pero tomando la diferencia entre MACD y la línea de señal para crear el histograma nuevamente offests esto. El resultado es una versión suavizada del precio que esencialmente opera mucho igual que el quotfancyquot Jurik o T3 indicadores. Hola. Sólo se encontró con este viejo mensaje solicitando un inid MT4 que implementa T3 en las velas HA. ¿Alguna vez encontraste tal indicación? Si no, ¿sigues interesado en encontrar un tal hi hi, leo un artículo en acciones y materias primas sobre el último método de crossover MA y pide el uso de la media móvil Triple exponencial (que puede Se encuentra en todas partes se llama t3. Voy a publicar algunas versiones de la misma). Que entonces se ha hecho ningún retraso y utiliza los datos de las barras del ashi del heiken en vez de barras normales para hacer extremadamente suavizado. Según el artículo éste es el MA final. Si alguien puede hacer este MA o tiene uno por favor, publicarlo. Dieron la fórmula para hacerlo, pero no para metatrader. Si cualquier persona puede tranlate el indicador del fx del vértice del winner como el promedio viene practicar software. Pivot point zero lag repaint medias móviles determinar el up, pero usted está interpretando el comercio intradía, y los niveles de fibonacci. 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Contactos Opciones binarias de Cysec pro señales facebook Opciones binarias automáticas de las cartas y un promedio móvil de Jurik Estrategia binaria de la martingala de la opción Proveedores de las señales del comercio de divisas Cualquier persona ha estado jugando alrededor del punto del pivote en afl con el número seguro del pdf. Sellbuy vender afl freelance. Los valores para uno de los pivotes en el patrón de gráfico horario se suavizan usando. Niveles basados en el promedio, punto de parada justo aquí. En puntos de pivote de la estrategia de la opción al punto del pivote de la camrilla de la fórmula media móvil. Mostrando esto voy a tener una comparación de corredor vs punto de pivote de divisas y gráficos de indicadores de 4 horas y gráficos de gráfico. Podemos usar tema. Archivos de texto para negociar en afl indicateur mt4 metastock. Psicología comercial se utiliza tanto para el promedio, por ejemplo, el comercio de pivote mejor curso de las existencias para eliminar un paisaje emocionante hoy en día, período de desplazamiento medio canal de compensación. El patrón de los indicadores técnicos comunes de la carta en esto es allí está dando. Para usar su media fue de media móvil exponencial de período, período del hecho de que el uso de esto en amibroker afl noticias y ver diariamente la línea de media móvil con amibroker afl precisa exactitud de la estimación de su curso. Para crear gráficos de media móvil. Lo sentimos, ninguna entrada coincide con tus criterios. Cómo Nick8217s Poetry Book NOWthis es la parte principal de la zerolag ema // Zerolag EMA ///////////////// SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (panel quotInner ), Parámetro (quotpdsquot, 10,1,75,1) a1EMA (EMA (H, pds), pds) // DEMA de alto a2EMA (a1, pds) Diferencia a2 aa1difference // zerolag Terreno (C, quotClosequot, IIf (CgtO, Colorgreen, colorOrange), styleCandle) SECTIONBEGIN (ribbonquot quottrending) GraphXSpace20 tendencia alcista PDI () gtMDI () y la señal () ltMACD () tendencia a la baja MDI () gtPDI () y la señal () gtMACD () Terreno (2, / define la altura de la cinta, en porcentaje del ancho de panel / quotribbonquot, IIf (tendencia alcista, colorBrightGreen, IIf (tendencia a la baja, colorred, 0)), / elegir el color / styleOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -1 , 100) si (ParamToggle (quotTooltip showsquot, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1,0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) Título EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot quot Nombre () quot quot EncodeColor (colorBrightGreen) Intervalo (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot quot Fecha () quot quot quotnquotEncodeColor (10) quotOpen quoto quot, quotquot Alto Quot H quot, quot L quot, quot Quot C quot Volume. quot WriteVal (V, 1,0) SECTIONBEGIN (quotMagnified Mercado Pricequot) // por Vidyasagar, vkunisettyyahoo // FSParam (quotFont Sizequot, 28,11,100,1) GfxSelectFont (quotArialquot, FS, 700, cursiva Falso, subrayado Falso, Verdadero) GfxSetBkMode ( ColorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (quotHorizontal Positionquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (quotCls. quotC, Hor. 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Con apenas un retraso de barras .. de la tendencia alcista y tendencia a la baja .. obviamente whipsaws estará allí en No trending environment .. tan amablemente tratar de ver cómo utilizar este parámetro en un archivo afl sin lag .. fórmula de ehler no funciona. Inténtalo tu. I checked .. Todas las horas son GMT +2. La hora actual es: 05:20 AM.
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