Configuración De La Media Móvil

Lo último en indicadores técnicos (Sugerencia: Incluso los analistas fundamentales colocan este indicador en sus gráficos). El promedio móvil es el indicador técnico más común. Por qué es simple. Es versátil. Agrega valor si conoce sus limitaciones. En esta guía de comercio, usted aprenderá cómo utilizar este indicador simple para aumentar sus ganancias. Tipos de promedios móviles Si bien hay docenas de sabores de los promedios móviles, hay sólo tres tipos básicos: Simple 8211 Un promedio simple de los últimos precios N. Simplemente agregue los precios y divida por N. Exponencial 8211 Una media de los últimos precios N con mayor peso para los precios recientes. La ponderación es exponencial. Ponderado 8211 Promedio de los últimos precios del N con una ponderación lineal. Moving Average and Price Action El primer paso para operar con un indicador técnico es ver cómo interactúa con el precio. Para mantener las cosas simples, estoy usando una media móvil sencilla de 20 períodos aquí. También puede aplicar los mismos conceptos comerciales con otros tipos de media móvil. 1: Dirección La función básica de una media móvil es suavizar las tendencias. Sólo puede mirar su dirección para una rápida evaluación de tendencias. Apuntando hacia arriba 8211 Tendencia de Bull Señalando hacia abajo 8211 Tendencia de Bear Pero las cosas aren8217t siempre tan simple. Para asegurarse de que no están atrapados en el final de una tendencia, mira la acción del precio también. Cuando el precio se alinea con la media móvil, el mercado está tendiendo. Cuando se oponen entre sí, el mercado se está ralentizando y podría estar retrocediendo / retrocediendo. 2: Grado de pendiente Un promedio móvil plano indica en un mercado lateral. Una línea escarpada resulta del movimiento en un lado de la media móvil. Indica la fortaleza del mercado y, a veces, el agotamiento de los precios. 3: Distancia Aquí, me refiero a la distancia entre la media móvil y el precio. En un mercado lateral, el precio enreda con el promedio móvil. La diferencia es pequeña o nula entre el precio y la media móvil. En una tendencia de toro saludable, el precio se mantiene una distancia justa por encima de la media móvil. (Se mantiene abajo en tendencias de oso.) En una tendencia excesiva, se encuentra la distancia excepcional entre el precio y el promedio. 4: Resistencia de amplificador de soporte Busque barras de precios que se superpongan con ella. Tenga cuidado con la forma en que el precio interactúa con él. Si se ralentiza cuando se prueba el promedio móvil, es más probable encontrar apoyo o resistencia. Puede utilizar los comportamientos de precios anteriores para encontrar la tendencia del mercado, o para la sincronización. Practique con diferentes períodos de revisión. Los ajustes más altos funcionan bien para observar las tendencias, y los períodos más bajos son buenos para la sincronización. Tenga en cuenta que una media móvil se retrasa y responde a la acción del precio. Es por eso que debe analizarlo junto con la acción de los precios. Esta es la mejor manera de colocar su análisis en su contexto. Promedio móvil y otros indicadores técnicos 1: Línea de señal (anidamiento) El promedio móvil es una parte de muchos indicadores técnicos. En osciladores comerciales como el RSI, MACD y estocástico, se encuentran líneas de señal. Estas líneas de señal son de hecho las medias móviles de los valores de los indicadores reales. Las líneas de señal son el resultado de los indicadores de anidamiento. Anidar se refiere a usar la salida de un indicador como la entrada para otro. Lo usé en la estrategia de negociación OBV. Utilizando una media móvil de valores OBV. 2: Múltiples promedios móviles En busca de confirmación, los mismos operadores usan múltiples promedios móviles. Cuando múltiples promedios móviles se mueven en la misma dirección, confirma una tendencia. Cuando uno cruza sobre otro, indica una entrada posible del comercio. El siguiente ejemplo muestra un sistema de comercio con tres medias móviles. (20, 50, 200-período) 3: Bandas y sobres de precios Como se mencionó, la distancia entre el precio y la media móvil muestra el impulso del mercado. El ejemplo más conocido es el Bollinger Bands. Consiste en dos líneas de desviación estándar que rodean una media móvil. 4: Exotic Moving Averages Lag es el principal problema de un promedio móvil. A medida que más ingenieros se convierten en comerciantes, hay más variantes para reducir este retraso. Te dejaré elegir tu favorito. La única comida para llevar aquí es que ninguna de estas opciones exóticas es el Santo Grial. Tienen sus pros y sus contras. No los utilice sin entender cómo difieren de una media móvil simple. Deje que la media móvil le guíe La media móvil es especialmente útil para los comerciantes que son nuevos en el análisis de la acción del precio. Sin embargo, el uso de promedios móviles sin pensar en el panorama general no es rentable. Aclara la acción del precio pero no la reemplaza. Una última palabra de precaución: Deje que los promedios móviles le guíen, pero no deje que le controle. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020132016Kaufman Estrategia de Negocio Promedio Movible Adaptativa (Setup 038 Filter) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fuente: Kaufman, P. J. (1995). Comercio Más Inteligente. Mejorar el rendimiento en mercados cambiantes. Nueva York: McGraw-Hill, Inc. Concepto: Estrategia de negociación basada en un filtro de ruido adaptativo. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento de la configuración y el filtro. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Establecimiento comercial: Largas operaciones: El promedio móvil adaptable (AMA) aparece. Operaciones Cortas: La Media Movible Adaptativa baja. Nota: La línea de tendencia AMA parece detenerse cuando los mercados no tienen dirección. Cuando la tendencia de los mercados, la línea de tendencia AMA captura. Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una compra al cierre se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortas: Una venta al cierre se coloca después de una configuración bajista. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio de rentabilidad. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: Amplitud de ERL FilterIndex (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Desempeño de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). AMA (ERLength) es el promedio móvil adaptativo durante un período de ERLength. ERLength es un período de retroceso de la Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni / Volatilityi), donde 8220abs8221 es el valor absoluto. , Donde 82208221 es la suma a lo largo de un periodo de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength es un período de la media de movimiento rápido. SlowMALength es un período de la media móvil lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), donde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 / (FastMALength 1), Slow 2 / (SlowMALength 1). Long: Si AMAi gt AMAi AMAi AMAi 1 AMAi 1 AMAi 2 AMAMAi 1 (Media Movible Adaptativa se convierte con un pivote en MinAMA). Operaciones Cortas: AMAi lt AMAi AMAi 1 AMAi 1 gt AMAi 2 entonces MaxAMA AMAi 1 (Media Movible Adaptativa baja con un pivote en MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), donde StdDev es la desviación estándar de series sobre N periodos. N 20 (valor predeterminado). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Paso 0.02 N 20 Trades Largos: Una compra al cierre se coloca cuando AMAi gt AMAi 1 amperio (AMAi MinAMA) gt Filteri. Operaciones cortas: Una venta al cierre se coloca cuando AMAi lt AMAi 1 amperio (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Detener salida de pérdida: ATR (ATRLength) es el intervalo real promedio durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largas: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortas: Se coloca una parada de compra en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Paso 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Step 0.02Moving Average Indicator Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media móvil rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor predeterminado es un promedio móvil exponencial de 21 días. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín Diario de comercio Colin Twiggsrsquo, que ofrece análisis fundamentales de la economía y análisis técnico de los principales índices del mercado, oro, crudo y divisas.