Bollinger Bands reg Introducción: Bollinger Bands es una herramienta técnica de comercio creada por John Bollinger a principios de los años ochenta. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Área Suscriptor Noviembre 2016 Excerpt Bonds Hemos estado en un mercado alcista secular para bonos y un mercado bajista secular para tasas de interés mientras la mayoría de los inversionistas han estado invirtiendo. (1982 a la fecha, 34 años). Eso significa que el inversionista típico de hoy no tiene ni idea de cómo se ve un entorno de tasas de interés creciente, ni cómo invertir en él. Para la mayoría de los inversores la regla siempre ha sido errar por el lado de la compra de bonos, para comprar la duración, para capturar el rendimiento de desaparición. Eso está a punto de cambiar. El entorno al que nos enfrentamos será un mercado bajista para los bonos, donde el error en el lado de evitar bonos y asumir la menor duración posible será clave. Los comerciantes todavía podrán negociar bonos, pero los inversores sufrirán cuando intenten comprar bonos y / o construir carteras de bonos, o carteras con bonos en ellos. El zapato ha estado en el otro pie durante tanto tiempo que la adaptación al nuevo entorno será muy difícil. Agregando los Indicadores Técnicos b, Porcentaje b 58 b (Porcentaje b) fue uno de los dos primeros indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Emplea una variación en la fórmula de estocástico. B representa la ubicación del cierre más reciente dentro de las Bandas de Bollinger. A 1,0, el cierre está en la banda superior, en 0,0 el cierre está en la banda inferior y en 0,5 el cierre está en la banda media. Una lectura b de 1.1 significa que usted está por encima de la banda superior por 10 de la anchura de las bandas. -0.2 significa que está por debajo de la banda inferior por 20 de la anchura de las bandas. Para facilitar el análisis, le ofrecemos la oportunidad de trazar dos suavizaciones de b: b1 y b2. B1 es un suavizado de tres periodos de b y b2 es un suavizado de tres periodos de b1. Éstos son similares a los smoothings usados para Stochastics excepto que utilizamos promedios exponenciales. B es una herramienta útil para identificar divergencias, diagnosticar tops y fondos, y reconocimiento de patrones. B también se utiliza ampliamente en la construcción de sistemas comerciales. Es perfecto para detectar cuando un nuevo alto o bajo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger. BandWidth 58 BandWidth fue uno de los dos primeros indicadores derivados de Bollinger Bands. Bandwidth representa la amplitud de las bandas de Bollinger en función de la banda media. La fórmula es (upperBB - lowerBB) / middleBB. El uso más popular de BandWidth es identificar The Squeeze, que es un mínimo de 125 años para el indicador, y es muy útil para diagnosticar el inicio de las tendencias. Lo contrario de The Squeeze, The Bulge, es útil para diagnosticar el final de las tendencias. Además de la línea BandWidth, dibujamos dos líneas de referencia para dar una idea de dónde está la BandWidth actual en relación con la historia. La línea superior representa el Ancho de Banda más alto en los últimos 125 períodos (El Bulge cuando se toca). La línea inferior representa el Ancho de Banda más bajo en los últimos 125 períodos (El Squeeze al tocarlo). Finalmente hay una opción para trazar un suavizado de tres periodos de BandWidth para ayudar a identificar y aclarar puntos de inflexión. BBImpulse 58 BBImpulse se deriva de b. Su valor es el cambio periódico de b, por lo que si b es 0,45 este período y 0,20 último período el valor actual de BBImpulse es 0,25. Presentamos dos niveles de referencia en el gráfico, un nivel de alerta y un nivel de impulso. En general, el mercado se mueve en la dirección de las últimas alertas y / o impulsos excepto hacia el final de un movimiento en el que uno puede aprovechar las señales de agotamiento / inversión de este indicador. Ian Woodward emplea BBImpulse para sus señales Kahuna utilizando niveles clave de 0,24 y 0,40. (Vea la descripción para el indicador Impulso estocástico.) BandWidth Delta 58 BandWidth Delta representa el momento de BandWidth y es útil para diagnosticar los picos y valles en BandWidth como marcadores de cambios de tendencia potenciales. Este indicador es especialmente útil cuando se trata de analizar el potencial de consolidaciones o reversiones después de grandes movimientos. Puede pensar en BandWidth Delta como una lupa para BandWidth. Porcentaje de ancho de banda 58 Ancho de banda (Porcentaje de ancho de banda) utiliza la fórmula para que el estocástico normalice el ancho de banda como una función de su periodo de retroceso de n días. 125-períodos es el valor predeterminado, pero usted puede elegir su propio período de revisión. 1,0 es igual al Ancho de Banda más alto de los últimos n períodos, mientras que 0,0 es igual al Ancho de Banda más bajo en los últimos n períodos. Si utiliza 125 como el período de revisión, entonces 0.0 The Squeeze y 1.0 The Bulge. Las interpretaciones son similares a BandWidth, pero algunos encuentran la presentación normalizada o cerrada más intuitiva. BandWidth, junto con b, son dos bloques de construcción principales para los sistemas de negociación Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex es un clásico indicador de sobrecompra / sobreventa similar en la aplicación al Índice de Canales de Mercancías (CCI). De hecho, puede ser visto como una versión moderna de CCI. Coincidir el período con la tendencia que está negociando, 20 es el valor predeterminado y utilizar más / menos 2.0 como los niveles de referencia de sobrecompra / sobreventa básicos con más / menos 3.0 como niveles extremos. BBIndex es también una excelente herramienta de divergencia, y como tal es útil para identificar los comienzos y finales de las tendencias. BBMomentum 58 BBMomentum mide los movimientos de precios en función del ancho de las Bandas de Bollinger. El valor de BBMomentums es el cambio de precio en el período n dividido por la banda superior menos la banda inferior. Un buen valor inicial para n es la mitad de la longitud del cálculo de Bollinger Band. Por lo tanto, si está usando Bollinger Bands de 20 períodos, pruebe 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza el momento utilizando el ancho de las Bandas de Bollinger. En épocas volátiles toma un cambio grande en precio para crear la misma lectura de BBMomentum que un cambio mucho más pequeño crearía en tiempos tranquilos. BBMomentum puede ser pensado como una forma de volatilidad-impulso normalizado y se puede utilizar de la manera que cualquier otro indicador de momentum se utiliza. BBTrend 58 BBTrend aprovecha las formas en que Bollinger Bands de diferentes longitudes interactúan para determinar si el mercado está tendiendo o no. Entre los indicadores técnicos de uso común, el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) y el Índice de Choppiness sirven propósitos similares. Puede seleccionar los dos períodos de tiempo, cortos y largos. 20 y 50 son los incumplimientos, pero 10 y 30 o 40 pueden ser más atractivos para los comerciantes a corto plazo. A diferencia de los indicadores de tendencias tradicionales, BBTrend combina la información direccional con la información de tendencia. Las lecturas inferiores a cero son indicativas de tendencias negativas y las lecturas por encima de cero indican tendencias positivas. Cuanto más lejos la lectura de cero, más fuerte es la tendencia. BBAccumulation 58 BBAccumulation combina tres indicadores de volumen, Acumulación-Distribución (AD), Intraday Intensity (II) y On Balance Volume (OBV) en un marco de Bollinger Band. Primero los indicadores se normalizan con b, entonces se combinan. OBV examina el cambio periódico, II examina la ubicación de cierre en el intervalo periódico y AD examina la relación entre el abierto y cerca de la gama periódica. Cuando se normalizan para que sean comparables, tomados en conjunto dan una imagen excelente de las características de demanda de oferta de un valor. BBPersist 58 BBPersist es una aplicación de conteo simple y elegante que cuenta altos por encima de la Banda de Bollinger superior y bajos por debajo de la Banda de Bollinger inferior y las redes para crear un indicador. BBPersist muestra el equilibrio entre la fuerza y la debilidad en el tiempo y es muy útil en el diagnóstico de ese problema analítico difícil, el caminar hacia arriba o hacia abajo de las bandas. En general, los indicadores de volumen pretenden aclarar las relaciones de demanda de oferta en el mercado. Dos modos de análisis son comunes, tendencia y divergencia. Para las versiones estándar, el análisis de tendencias suele ser el primer paso con las advertencias que se generan a medida que se desarrollan las divergencias entre la acción del precio y el indicador. Volumen 58 Este es un diagrama simple de la barra del volumen de transacción registrado para cada período representado en el gráfico anterior. Se incluye una media móvil para ayudar a identificar los períodos de volumen alto y bajo. Puede especificar el número de períodos en el promedio 50 es el valor predeterminado. Volumen normalizado 58 El volumen normalizado es el volumen dividido por un promedio. Esta trama tiene dos usos principales que le permite juzgar si el volumen es alto o bajo en una base relativa y que permite la comparación de los niveles de volumen de emisión a emitir. Puede especificar el número de períodos en el promedio 50 es el valor predeterminado. La línea horizontal en 100 es donde el volumen para ese período es igual a su media del período n. Puede ser útil pensar en el volumen como alto cuando está por encima de 125 y bajo cuando está por debajo de 80. Volumen de Balance 58 El Volumen de Balance (OBV) es uno de los más antiguos y más conocidos de todos los indicadores de volumen. OBV fue popularizado por Joe Granville y es un buen indicador de tendencia. OBV agrega el volumen a una suma corriente cuando el precio avanza y resta el volumen de la suma corriente cuando el precio declina. Su objetivo es modelar las fuerzas básicas de la oferta y la demanda que impulsan el mercado. Un suavizado exponencial está disponible. Tendencia de Volumen-Volumen La Tendencia de Volumen de Precio (PVT) es la variación de David Marksteins en el Volumen de Balance (OBV) en el que los cambios porcentuales de un período a otro se usan para analizar el volumen. Un suavizado exponencial está disponible. Acumulación-Distribución 58 La acumulación-distribución (AD) fue creada por Larry Williams para rastrear la presión de compra (acumulación) y la presión de venta (distribución). AD compara el rango entre el abierto y cercano al rango del día. Es un concepto muy estrechamente relacionado con las cartas de velas japonesas. Un suavizado exponencial está disponible. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) fue desarrollado por el economista David Bostian. Este indicador utiliza la posición del cierre en relación con el alto y el bajo para analizar el volumen. Se pretende hacer un seguimiento de las actividades de los comerciantes institucionales grandes bloques mover el mercado en la dirección de su flujo de pedidos - cada vez más hacia el cierre. Un suavizado exponencial está disponible. Este indicador fue desarrollado por Fred Wynia y utiliza una función de zig-zag para filtrar el precio y luego compara el volumen en las oscilaciones hacia arriba frente a las oscilaciones hacia abajo. El valor del indicador es la relación entre el volumen en las oscilaciones hacia arriba y el volumen en las oscilaciones hacia abajo o viceversa. Este indicador es útil para detectar rallies o disminuciones que no cuentan con suficiente respaldo para continuar. Sponsored Volume (SV) es una versión de Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que utiliza altos y bajos reales en lugar de altos y bajos periódicos en su cálculo. Si usted cambia algo que tiene lagunas frecuentes y / o grandes, usted puede desear utilizar esta versión de II. Un suavizado exponencial está disponible. Interday Accumulation (IA) 58 Interday Accumulation (IA) es una versión de Acumulación-Distribución (AD) que utiliza altos y bajos reales en lugar de altos y bajos periódicos en su cálculo. Si cambia algo que tiene lagunas frecuentes y / o grandes, es posible que desee utilizar esta versión de AD. Un suavizado exponencial está disponible. La conversión de indicadores de volumen en forma de oscilador aumenta el enfoque en la situación a corto plazo en lugar del análisis de tendencias que es más común con las versiones estándar. Las divergencias son más importantes aquí, así como las alertas generadas cuando se etiqueta el registro superior de Bollinger Band y el indicador está por debajo de cero o viceversa. Para muchos de estos indicadores la guía simple de la alcista sobre cero y bajista bajo cero puede ser bastante útil. Acumulación-Distribución 58 Acumulación-Distribución (AD) es la forma cerrada de Acumulación-Distribución (AD). AD se calcula tomando la suma del período n de AD y dividiendo por la suma de volumen del período n el resultado es un AD normalizado que ahora es comparable de emisión a emisión. 20 es el período predeterminado. Intensidad Intradía 58 Intensidad Intradía (II) es la forma cerrada de Intensidad Intradía (II). II se calcula tomando la suma de n-periodos de II y dividiendo por la suma de volumen de n-períodos el resultado es un II normalizado que ahora es comparable de emisión a emisión. 21 es el período predeterminado. (En algunos programas este indicador se conoce como Flujo de Dinero o Flujo de Dinero.) Volumen Patrocinado 58 Volumen Patrocinado (SV) es la forma cerrada de Volumen Patrocinado (SV). SV se calcula tomando la suma del período n de SV y dividiendo por la suma de volumen del período n el resultado es un SV normalizado que ahora es comparable de emisión a emisión. 21 es el período predeterminado. Interday Acumulación 58 Interday Acumulación (IA) es la forma cerrada de Interday Accumulation (IA). IA se calcula tomando la suma del período n de IA y dividiendo por la suma de volumen del período n el resultado es un IA normalizado que es comparable de emisión a emisión. 20 es el período predeterminado. El Índice de Flujo de Dinero (MFI) compara el volumen en períodos ascendentes con el volumen en períodos de baja de una manera similar al Índice de Fuerza Relativa. El precio típico, (high low close) / 3, se utiliza para separar los períodos de abajo. Los períodos se promedian y se toma una relación de hasta abajo. Puede especificar el número de períodos utilizados en el cálculo. 14 es el período predeterminado. Volumen-ponderado MACD 58 VWMACD fue creado por Buff Domeier y utiliza el mismo cálculo que MACD, pero se utilizan medias ponderadas por volumen en lugar de promedios exponenciales. Los períodos utilizados son 12, 26, 9 (señal). Trate exactamente como lo haría MACD. Volumen Oscilador 58 Este indicador no considera nada más que el volumen. Es la diferencia entre una media móvil corta y otra más larga. Se utiliza para confirmar los patrones de volumen en relación con los patrones de precios. Por ejemplo, puede utilizarse para evaluar si hay suficiente volumen para apoyar un rally o una disminución. Puede especificar el número de períodos utilizados en los promedios 10 y 20 como valores predeterminados. Price Price Confirmation Indicator 58 VPCI es el esfuerzo de Buff Dormeiers para codificar el antiguo concepto de análisis técnico de confirmación de precio-volumen en un indicador técnico. VPCI ganó el Premio Dow en 2007. Puede leer el documento completo con ejemplos de uso aquí. Tinyurl / 8clzjhq Hay cuatro posibilidades de confirmación de precio / volumen que este indicador abarca: Aumento de precio y volumen, fuerte demanda, alcista. La caída del precio y el volumen, la oferta débil, alcista. El aumento del precio y la caída del volumen, la demanda débil, bajista. La caída del precio y el aumento del volumen, la oferta fuerte, bajista. Indice de movimiento direccional 58 Creado por Wells Wilder, estos indicadores analizan la estructura de precios en los componentes positivo y negativo, DMI y DMI-, que muchos utilizan para las señales de compra y venta. Sin embargo, la característica más interesante es una derivada de los índices DMI denominados Índice de Movimiento Direccional Promedio, ADX. ADX indica si los datos son tendencia o no. Valores por encima de 18 indican tendencias de los mercados, mientras que los valores por debajo de 18 se asocian con los mercados de comercio de gama. La dirección de la línea también es importante, el aumento es igual a la creciente tendencia a la fuerza y la caída, la disminución. Puede seleccionar el periodo de revisión. Los períodos de cálculo de 14 y 18 días son bastante comunes. Filtro horizontal vertical 58 La herramienta de análisis de tendencias Tushar Chandes compara la distancia recorrida dentro de un rango con el rango en sí. En un mercado con tendencia perfecta, la distancia recorrida y la gama serán las mismas. La fórmula es rango / distancia. Como se tarda cada vez más viajes para cubrir el rango, el valor de VHF cae. Un período de 14 días es el predeterminado. Índice de Choppiness 58 El Índice de Choppiness, desarrollado por E. W. Dreiss, utiliza los principios del caos para medir el choppiness o la direccionalidad del mercado, si los precios son tendencia o si estamos en un período de consolidación. La idea central es comparar la longitud combinada de todas las barras de un intervalo (la tinta) con el intervalo periódico. Los valores bajos (por debajo de 38) indican que las tendencias de los mercados (hacia arriba o hacia abajo) y los valores altos (por encima de 62) indican consolidaciones importantes en el precio. Aroon Indicator 58 Aroon fue desarrollado por Tushar Chande y está diseñado para identificar la dirección y la magnitud de una tendencia. Aroon se compone de 3 líneas: Aroon Up, la línea por encima de 70 indica una tendencia ascendente Aroon Down, la línea por encima de 70 indica una tendencia descendente y Aroon Oscillator, la línea cerca de cero indica una fase de consolidación (sin tendencia). La idea es contar el número de días desde la alta de la gama (esto es la línea hacia arriba) y la baja de la gama (ésta es la línea descendente), otro concepto simple que puede producir información de mercado sorprendentemente profunda. El Indicador de Rango 58 El Indicador de Rango (TRI) compara alto, menos bajo (el rango) con cerrado versus cerrado (el cambio), publicado por Jack L. Weinberg en el número de junio de 1995 de Análisis Técnico de Valores. Busque tendencias para comenzar desde niveles bajos de TRI cuando la gama y el cambio están en marcha y para que las tendencias terminen desde niveles altos de TRI cuando el rango y el cambio están fuera de servicio. Desviación del Promedio 58 La desviación del Promedio es la herramienta de sobrecompra / sobreventa más básica. Expresa hasta qué punto los precios se han desviado de la media, medida por una media de n periodos. El valor real es el porcentaje de desviación del promedio. Un promedio de 50 periodos es el valor predeterminado, aunque también se usan con frecuencia los promedios de 10 y 20 periodos. Commodity Channel Index 58 CCI es una herramienta de sobrecompra / sobreventa que utiliza la volatilidad como su indicador y una antigua convención de escala derivada de su herencia de mercado de futuros de productos básicos. 20 períodos es el valor predeterminado. Vea BBIndex para una versión moderna de este indicador. Tabla de Salida 58 La Tabla de Salida es uno de los estudios técnicos más antiguos. Mide la diferencia entre dos promedios móviles de precio, uno corto y otro largo. Su uso principal es como una herramienta de identificación de tendencias, pero también puede emplearse para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. 10 y 20 son los periodos predeterminados. MACD 58 Gerald Appel creó MACD, un gráfico de salida con un promedio adicional agregado que actúa como una línea de señal. La línea MACD en sí es la diferencia entre un período corto y un promedio exponencial de largo período. La línea de señal es un promedio exponencial de n-períodos de la línea MACD. Los periodos predeterminados para el promedio corto, largo y exponencial son 12, 26 y 9, respectivamente. MACD Histograma es la diferencia entre la línea MACD y la señal y se utiliza como un sistema de alerta temprana para los cambios en la tendencia. Momentum 58 Momentum es el cambio de punto de precio durante un período de tiempo especificado y puede ser el indicador más elemental en la caja de herramientas de los técnicos. Los comerciantes de futuros se dice que prefieren MTM sobre la tasa de cambio, que representa el cambio de porcentaje, ya que los modelos de sus ganancias y pérdidas mejor. El segundo período es para una media móvil exponencial de MTM. 12 es el período predeterminado para MTM y 10 es el período predeterminado para el suavizado, aunque es posible que desee probar tres. Tasa de cambio 58 La tasa de cambio es la diferencia porcentual de precio durante un período determinado. Los comerciantes de acciones se dice que prefieren ROC sobre Momentum, ya que es directamente comparable de cuestión a emisión y de vez en cuando. 12 es el período predeterminado para ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO es Tushar Chandes intento de capturar el impulso puro. La idea es resumir por separado el impulso hacia arriba y hacia abajo durante un período dado y compararlos con una razón normalizada. Puede especificar que el periodo de revisión 14 sea el predeterminado. Momento Relativo 58 Esta es la variación del momento de Roger Altmans en el Índice de Fuerza Relativa de Welles Wilders, RSI. En lugar de acumular / - cambios en los precios, el RMI se acumula / cambia de ímpetu. Más de 70 se considera sobrecompra y menos de 30 se sobrevende. El primer parámetro son los días para calcular el momento, el valor predeterminado es 4. El segundo parámetro es el marco de tiempo, el valor predeterminado es 14. (NOTA: RMI RSI cuando el tiempo es el mismo y el impulso RMI establecido en 1.) Índice de fuerza relativa 58 El Índice de Fuerza Relativa de Welles Wilders, RSI, es una herramienta clásica de análisis técnico que compara la fuerza en los días ascendentes con la debilidad en los días de baja. Los valores fijos de 70 (sobrecompra) y 30 (sobreventa) se utilizan con mayor frecuencia como niveles de señal. Sin embargo, en un entorno alcista 80 y 40 pueden ser más adecuados y 60 y 20 se utilizan a menudo en los mercados bajistas. Muchos analistas usan las oscilaciones de RSI a través de varios niveles para definir los mercados alcista y alcista. RSI normalizado 58 Ver RSI. Trazado de 50 días, 2,1 desviación estándar Bollinger Bands en RSI permite al analista para dispensar con los niveles fijos y centrarse en la acción del indicador. La banda superior cumple el mismo papel que RSI 70 (sobrecompra) y la banda inferior cumple el mismo papel que RSI 30 (sobreventa). Aquí vamos un paso más allá y creamos un RSI normalizado trazando b de RSI utilizando Bandas de Bollinger de 50 días. La fórmula es: RSI normalizado (RSI - LowerBB (RSI)) / (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Así que ahora 0.0 sirve como sobreventa y 1.0 sirve como sobrecompra. Estocástico RSI 58 El RSI estocástico es el resultado de un matrimonio de dos indicadores, estocástico y el Índice de Fuerza Relativa. La interpretación es más simple y más clara que para RSI solo. Las reglas generales son las mismas que para RSI, Stochastics o cualquier otro índice sobre-comprado / sobre-vendido. El análisis de la divergencia es útil. Matemáticamente el estocástico RSI es un n-período estocástico de un m-período RSI. Los valores predeterminados para ny m son normalmente 14. Consulte RSI normalizado para nuestra versión de este enfoque en el que RSI se normaliza con bandas de Bollinger. El estocástico RSI fue escrito por Tushar Chande. Qstick 58 Qstick es una media móvil de los cuerpos de los candeleros japoneses, la relación entre el abierto y el cierre. Qstick es negativo cuando los cierres han sido menores que los abiertos en promedio y positivos cuando los cierres han sido mayores que el abre un promedio. Por lo tanto, es una mirada a la tendencia interna de la estructura de precios. Los períodos de 5-10 días son los más comunes. Qstick está distantemente relacionado con la acumulación-distribución. Ultimate Oscillator 58 Este es el oscilador de impulso ponderado Larry Williams. El oscilador final es una combinación de tres osciladores individuales diferentes de marcos de tiempo variables. Esto suele ser el más suave de nuestras herramientas de impulso. Puede especificar los intervalos de tiempo para los tres osciladores subyacentes 5, 10 y 20 son los valores por defecto. Fuerza Relativa Comparativa 58 La fuerza relativa compara dos series de precios con el tiempo tomando una relación de uno a otro. Una línea RS se utiliza con mayor frecuencia para comparar el rendimiento de una acción con el mercado o su grupo industrial. Una línea RS ascendente indica rendimiento fuera de servicio, mientras que una línea RS descendente indica un bajo rendimiento. Por ejemplo, IBM / SPY muestra el desempeño de IBM versus el SP 500 Index ETF. Estocástico K D 58 Este es el Stochastics de George Lanes, un indicador de la posición del precio actual en relación con el rango de precios de los últimos n-períodos. Cálculo: k (último precio - más bajo (bajo, n) / (más alto (alto, n) - más bajo (bajo, n)) 100 d n-período sma de k La primera entrada establece el período de La segunda entrada establece la longitud de la media (s).El estocástico rápido presenta k y un promedio de k. La presentación estocástica lenta deja caer el cálculo en bruto y añade un segundo alisamiento. Utilización: Señal: la línea d se utiliza generalmente Overbought / Oversold: Por encima de 80 significa que el precio actual está cerca de la parte superior de su rango de n-día de alta a baja y por debajo de 20 significa su cerca de la parte inferior de la gama. Los valores superiores a 80 se consideran sobrecompra y los valores por debajo de 20 Los precios pueden persistir en estos niveles, por lo que el reconocimiento de patrones se emplea para identificar las oportunidades de comercio Divergencia: Inversión alcista - el precio está bajando, el estocástico está tocando fondo y girando hacia arriba. Impulso Estocástico 58 El Impulso Estocástico es un indicador exclusivo de BBands. Es una variación de BBImpulse que representa los cambios en Stochastics en lugar de los cambios en b. Otra manera de decir esto es que BBImpulse mide la fuerza de impulso en relación con las bandas de Bollinger y el Impulso Estocástico mide la fuerza de impulso en relación con el rango. (Véase BBImpulse.) Williams R 58 Esta es una variación de Stochastics que algunos prefieren. R representa donde se encuentra en el rango de los últimos n días sin suavizar. Tenga en cuenta que la escala se invierte de la de estocástico. Un período de 10 ó 20 días es un buen punto de partida para las existencias. Rango promedio verdadero 58 La gama verdadera de una edición para un período dado es el alto menos el punto bajo más cualquier diferencia en precio que se formó entre sesiones. Es la gama como podría haber sido si el comercio continuó durante 24 horas. Promedio de rango verdadero es un promedio de n periodos de rango verdadero. Esta es una herramienta básica de volatilidad que se utiliza a menudo en los sistemas de negociación, el dimensionamiento de la posición y el establecimiento de paradas, tales como Paradas Chandelier. El fallecido Jim Alphier falleció inesperadamente en 1990. Era un gerente de cartera, historiador del mercado y un maestro técnico que llevó la mayor parte de sus conocimientos con él a la tumba. Afortunadamente todo no se perdió y pude aprender tres de los indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicología y Convicción. Sentimos que estos tres son sus contribuciones más importantes y estamos seguros de que estas versiones son razonablemente fieles a sus concepciones. (Véase Volumen Patrocinado en la sección de indicadores de volumen para una contribución rara de Alphier al análisis de volumen.) Alphier Psychology 58 Este es un componente a corto plazo de la curva de Expectations que es más sensible que Expectations. Es de corto plazo en perspectiva y se puede utilizar por sí solo o para ayudar a anticipar los cambios en la curva de expectativas. Alpher Expectation 58 La curva de expectativas es un cálculo de la oferta y la demanda según las líneas de acumulación-distribución o intensidad intradía. Se ejecuta con el estilo único de Jims y no hay realmente nada más en el análisis técnico como él. Utilícela como lo haría con cualquier otra herramienta de oferta y demanda - el volumen no es un factor - o siga las reglas que hemos implementado en el gráfico. Reglas del Gráfico de Expectativas: 1. 40 y 160 delimitan las zonas de sobreventa y sobreventa. 2. Señales de Alertas Señales de Red Menos (-) son Alertas de Venta Señales de Green Minus (-) son Alertas de Compra Las alertas son precursoras de Señales. Pueden actuar como señales para los inversionistas agresivos. Los signos más rojos () son signos de venta regulares Los signos más verdes () son signos de compra regulares Las señales rojas de asterisco () son signos de venta importantes de cambio Los asteriscos verdes () Comprar Señales Siguiendo una Señal Mayor de Cambio, se ignora la primera Señal Regular opuesta. Puntos Rojos (.) Son 200 Reglas de Venta (2ª Expectativa consecutiva por encima de 200) Puntos Verdes (.) Son 0 Reglas de Compra (2ª Expectativa consecutiva menos de 0) Alphier Conviction 58 Este es un clásico indicador de divergencia, implementado como solo Jim podría tenerlo Trabaja proporcionando una comparación de los recuentos de más y menos días frente a las ganancias reales registradas. El análisis clásico de la divergencia está en su mejor momento aquí. Banda de Bollinger Banda de Bollinger Una Banda de Bollinger, desarrollada por el famoso comerciante técnico John Bollinger. Se traza dos desviaciones estándar de distancia de un promedio móvil simple. En este ejemplo de bandas de Bollinger. El precio de la acción está entre corchetes por una banda superior e inferior junto con una media móvil simple de 21 días. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen. VIDEO Carga del reproductor. BANDA BOLLINGER Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger son una técnica de análisis técnico muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecompra el mercado, y cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda inferior, más oversold el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas para seguir al usar las bandas como un sistema comercial. The Squeeze El squeeze es el concepto central de Bollinger Bands. Cuando las bandas se acercan, estrechando el promedio móvil, se le llama aprieto. Un apretón señala un período de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes como un signo potencial de mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. A la inversa, cuanto más separadas se mueven las bandas, más probable es que haya una disminución de la volatilidad y mayor sea la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o que el precio de la dirección podría moverse. Desgloses Aproximadamente 90 de acción de precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. El desglose no es una señal comercial. El error de la mayoría de la gente es creer que ese precio que golpea o supera una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los desgloses no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y la extensión del movimiento futuro de precios. No es un sistema independiente Bollinger Bands no es un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan señales de mercado más directas. Cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas favorecidas son la divergencia / convergencia media móvil (MACD), el volumen en balance y el índice de fuerza relativa (RSI). La conclusión es que Bollinger Bands están diseñados para descubrir oportunidades que dan a los inversionistas una mayor probabilidad de éxito.
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